Сауда жүйесін құрудың бес негізгі қағидасы
1. Сауда жүйесі ережелерінің аз саны.
Ережелер — Бұл нақты әрекеттерді орындау қажет нақты шарттар. Осы уақытқа дейін ережелердің оңтайлы санын ешкім тапқан жоқ. Сондықтан әрбір трейдер өзіне қанша ереже қажет екенін өзі шешеді. Бір ережеге құрылған жүйе жақсы болмайтыны даусыз. Екінші жағынан, ережелер тым көп болса, бұл үлкен уақытты жоғалтуға әкеп соғады және нарық жағдайларының ережелерге сәйкестігін тексеру кезінде шатастыруға әкеледі.
Бұл принципті нақтылау үшін Тушар Чанд жасаған тұжырымдарға жүгінген жөн. Ол сауда жүйелерін құру принциптері бойынша өте күрделі және ауқымды зерттеулер жүргізді.
Ол алған нәтижелер ережелер санының ұлғаюымен жүйенің кірістілігі біріншіден жоғарылайтынын (егер ережелер орынды болса), содан кейін транзакциялар санының азаюына байланысты төмендей бастайтынын растайды. Себебі, нарықтағы тым аз жағдайлар барған сайын жаңа ережелердің тіркесімін қанағаттандырады. Бұл мағынада әрбір жаңа ереже басқа сүзгі ретінде әрекет етеді барлық транзакциялар емес. Бұған қоса, осы ережелерге сәйкес жұмыс істеу үшін қосымша деректер қажет болады.
Тағы бір қызықты факт кез келген сауда жүйесінің параметріне қатысты – максималды тарту немесе максималды үдемелі жоғалту (MIDD & mdash; Максималды күндізгі тарту). Ол сауда жүйесі белгілі жұмыстың барлық кезеңіне шығарған үздіксіз шығындардың ең үлкен мөлшерін білдіреді. Сонымен, ережелер санының ұлғаюымен ең жоғары өсетін жоғалту да бастапқыда артады, бұл, шамасы, айнымалылар санының артуына байланысты болжамның сенімділігінің төмендеуіне байланысты. Содан кейін, сауда-саттық саны азайған сайын, жиынтық шығын да төмендей бастайды, бірақ жалпы пайдаға қарағанда баяу.
Осыдан қорытынды: егер сіз ұтылған сауда-саттықты болдырмайтын ережелерді енгізсеңіз, пайдалы сауда-саттықтың да алынып тасталғанын бақылауыңыз керек.
Осылайша, ережелер санының шамадан тыс артуы (жүйенің күрделенуі) сауда жүйесінің жоғары тиімділігіне әкелмейді..
2. Сауда жүйесінің тұрақтылығы.
Кез келген жүйенің маңызды сапасы оның тұрақтылығы болып табылады. Тұрақтылық жүйе ережелерінің, атап айтқанда позицияларды ашу және жабу шарттарының өзгермейтіндігі ретінде түсініледі. Олар ұзақ уақыт аралықтарында өзгермеуі керек, тіпті егер ашық позициялар болса. Олардың өзгеруі тек объективті себептермен мүмкін. Мұндай объективті себеп ағымдағы жүйені тиімділігін төмендететін (жұмыс істемейтін), оның параметрлерін оңтайландыруды немесе жақсырақ сауда жүйесін құруды ынталандыратын нарық конъюнктурасының айқын өзгеруі болуы мүмкін.
Оңтайландырылатын параметрлер индикатор кезеңдері, тапсырыс өлшемдері (тоқтату және шектеу тапсырыстары), диаграмма уақыт аралығы болуы мүмкін. Іс жүзінде жүйе ережелерін сөзсіз сақтау өте қиын екенін ескеріңіз. Бірақ егер трейдер іс жүзінде ережелерді «ойынға» аударатын болса модификациялармен немесе оларды үнемі жасамаумен, нәтиже жақсы болатыны күмәнді. Жұмыстың алғашқы кезеңдерінде тәртіпті түрде сауда жасау керек, яғни. толығымен жүйеге сүйенеді. Ал жүйе қатаң түрде бұйырады: анау-мынау деректер керек, анау-мынау шешім қабылданады, мынандай әрекеттер жасалады.
3.Сауда жүйесінің механизмі және сынағы.
Механизм сауда жүйесі ережелерінің анық еместігін, қатаңдығын және айқындығын білдіреді. Толық механикалық жүйені оның барлық ережелері қандай да бір жағдайда белгісіздік туындамайтындай қатаң түрде формалданған кезде қарастыруға болады. Сауда жүйесінің сигналдары ерікті интерпретацияға жол бермей, бір мәнді болуы керек. механикалық сауда жүйесінің бірінші жақсы сынақ & mdash; оны алгоритм түрінде жазу мүмкіндігі болып табылады. Жүйенің механикалық сипаты жүйені сынаудың қажетті шарты екенін ескеріңіз, яғни. оның жұмысын тарихи деректердің таңдалған кезеңі бойынша немесе нақты жағдайда тексеру. Сынақ нәтижелері болмаса, мұндай жүйе жай ғана жоқ.
Қазіргі заманғы техникалық талдау бағдарламалары, әдетте, тарихи деректер бойынша сауда жүйелерін автоматты түрде тестілеу функциясын қамтиды (соның ішінде тегін MetaTrader4 және MetaTrader5). Мұндай тестілеудің артықшылығы – тиімділік. Жүйенің барлық маңызды көрсеткіштері (кезеңдегі транзакциялар саны, кезеңдегі таза пайда, пайызбен есептегенде табыстылық, максималды прогрессивті шығын және т.б.) компьютермен жылдам және дәл есептелетін болады. Көбінесе дәл осы бағдарламалар сауда жүйесінің параметрлерін оңтайландыруға (ең тиімдісін таңдауға) мүмкіндік береді. Оларды пайдаланудың елеулі кемшілігі орындалатын бағдарламаны жазу қажеттілігі болып табылады — арнайы бағдарламалау тілінде сауда жүйесінің алгоритмі. Әрине, бұл үшін сізде белгілі бір дағдылар мен білім болуы керек (негізінде, бағдарламалаумен аз да болса таныс адам үшін бұл қиын емес). Бағдарламалауды үйренуге ниет болмаса, жүйені қолмен тексеру керек. Тестілеуде талдау және шешім қабылдау үшін өткен деректер пайдаланатынын ескеру маңызды. Сондықтан, алынған нәтиже болашақ саудаға қатысты тек болжамды болып табылады. Жүйенің сауда әлеуетін нақты жағдайда білу үшін демо-шотта (виртуалды шот) сауда жасау керек. Әрине, бұл ұзақ (кем дегенде 1-3 ай) сабақ, бірақ оның нәтижелері сенімдірек және сенімдірек болады. Бұл нарықтың жай-күйін үнемі бақылау мүмкін болмағандықтан (бірақ автоматты кері тестілеу «ұйықтамайды» және күндіз-түні транзакциялар жасайды) нақты жағдайда сауда жасау қиынырақ болатындығына байланысты.
Дұрыс өткізілген тестілеу сауда жүйесінің оң және теріс ерекшеліктерін анықтауға, оның тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді. Тарихи деректер бойынша тестілеудің даусыз артықшылығы — уақыт пен ақшаны үнемдеу. Сонымен қатар, жүйені тестілеу кезінде нарықты және оның аналитикалық мүмкіндіктерін тереңірек түсіну пайда болады..
4. Тәуекелді бақылау және ақшаны басқару.
Тәуекелді бақылау әдетте жеке транзакцияда тәуекелге ұшыраған капиталдың пайызы ретінде түсініледі. Тәуекел қорғанысты тоқтату бұйрығымен шектелуі керек (стоп жоғалту тәртібі). Сондай-ақ, сауда жүйесін әзірлеу кезінде мәмілелерде қолданылатын капиталдың мөлшеріне қатысты тармақтарды ескеру қажет. Мәмілені қамтамасыз ету сомасы депозит сомасының 2-ден 33%-ға дейін болуы мүмкін, бірақ көп емес.
Сонымен қатар, жалпы саудадағы шығындар мен пайда арасындағы сызықтық емес байланысты анық түсіну керек. 10% жоғалту жолға оралу үшін келесі 11% пайданы қажет етеді. Ал 50% шығын алғаннан кейін бұрынғы күйге оралу үшін 100% пайдаға жету керек болады. Сарапшылардың жалпы пікірі ең жоғары рұқсат етілген шығын 33% құрайды. Мұндай шығынмен 50% пайда табу керек болады, бұл әбден мүмкін деп саналады. 50% немесе одан да көп жоғалту, әрине, депозиттің жоғалуына әкеледі.
5. Жүйенің қолдану мүмкіндігі.
Бір нәрсені белсенді түрде қолданбас бұрын, өзіңізге сұрақ қоюыңыз керек: ол не үшін жасалды? Сонымен, сауда жүйесін тек ол тағайындалған және тестілеу кезінде жақсы нәтиже көрсеткен шарттар мен валюталар үшін ғана пайдалану керек. Басқаша айтқанда, жүйе швейцариялық франк сағаттық шамдарымен жұмыс істеуге арналған болса, оны швейцариялық франктің күнделікті шамдарымен жұмыс істеу үшін де, жапон иенінің сағаттық шамдарымен жұмыс істеу үшін де пайдалануға болмайды. Дәлірек айтқанда, оны қосымша жөндеусіз және сынақсыз пайдалану мүмкін емес.
